2月份全國期貨成交9.47萬億 期貨私募超6成實(shí)現(xiàn)正收益

據(jù)中國期貨業(yè)協(xié)會最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)表明，2月份全國期貨市場交易規(guī)模較上月有所下降，以單邊計算，當(dāng)月全國期貨市場成交量為2.02億手,成交額為9.47萬億元，同比分別增長26.57%和下降64.33%,環(huán)比分別下降31.98%和28.19%。

受春節(jié)假期影響和行情，年后市場交易回暖但未完全恢復(fù)活躍。

2月末中國金融期貨交易所持倉總量為16.10萬手，較上月末增長2.38%。但金融期貨品種的成交額環(huán)比均是下跌趨勢，2月成交額前五名為鐵礦石、銅、黃金、螺紋鋼、橡膠，商品市場活躍度正逐步回暖。

回顧2月份所有單賬戶產(chǎn)品的交易數(shù)據(jù)，商品期貨的持倉量和成交量均不是很高。2月份參與螺紋鋼、鐵礦石、白糖、天膠、豆粕、棕櫚油等交易的人數(shù)最多；活躍品種中，螺紋鋼、天膠的獲利比例較高，白糖、豆粕的虧損比例較高。

資管網(wǎng)最新數(shù)據(jù)顯示，截至2016年2月29日，資管網(wǎng)數(shù)據(jù)中心共收錄1027只CTA策略單賬戶，有持續(xù)業(yè)績記錄的期貨私募單賬戶數(shù)量355只。其中，重量組的賬戶153只（規(guī)模≥100萬），輕量組的賬戶202只（規(guī)模<100萬）。在2月份實(shí)現(xiàn)正收益的賬戶227只，占63.94%，整體平均收益率為1.79%，盈利情況較1月份有所改善，上個月平均收益率為-1.85%。

在355只可跟蹤的管理期貨策略單賬戶中，以量化交易策略為主的賬戶147只，占比41.41%，本月平均收益率為1.98%；主觀策略為主的產(chǎn)品208只，占比58.59%，本月平均收益率為1.66%。

2月份綜合排行前三名賬戶均是操作商品期貨品種獲利，張明操作的年年贏一號、固利資產(chǎn)王兵管理的固利資產(chǎn)趨勢進(jìn)取策略、玖成資產(chǎn)譚曉旭管理的玖成武漢穩(wěn)健2號分別以月收益60.61%、56.20%、51.31%獲得綜合排名（單賬戶）前3名。

（來源：證券時報 陳冬生）