《鄭州商品交易所期權(quán)行權(quán)業(yè)務(wù)指南》（全文）
來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院 發(fā)布日期：2017-04-14 11:49
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四、注意問題

（一）大量虛值期權(quán)行權(quán)

客戶進(jìn)行大量虛值期權(quán)行權(quán)時(shí)，會員應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注并了解客戶行權(quán)目的和意向，給予相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)提醒。

（二）到期日未成交平倉單

對客戶到期期權(quán)提交的平倉單，若在閉市前未撤銷，客戶或會員在15:30前無法對相應(yīng)持倉通過交易通道提交行權(quán)、

放棄申請。若客戶行權(quán)資金測算不足，實(shí)值期權(quán)自動(dòng)行權(quán)后

會帶來期貨保證金占用，增加資金缺口。會員應(yīng)在閉市前提醒客戶及時(shí)入金或撤銷平倉單，也可

與客戶在補(bǔ)充協(xié)議中約定，對此類情況由會員代客戶撤單、放棄。

（三）單邊市

若期權(quán)到期日遇到標(biāo)的期貨合約因連續(xù)單邊市而暫停一交易日的，相應(yīng)期權(quán)合約也暫停一交易日（不能提交期權(quán)行權(quán)申請），期權(quán)最后交易日、到期日順延至下一交易日。出現(xiàn)此類情況時(shí)，會員應(yīng)當(dāng)及時(shí)提醒客戶。

（四）行權(quán)（履約）后會員資金不足及客戶超倉

行權(quán)后，會員資金不足或客戶持倉超倉的，參照期貨強(qiáng)行平倉有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（五）會服行權(quán)申請量大于持倉量

由于會服提交的行權(quán)申請不凍結(jié)持倉，可能出現(xiàn)提交的行權(quán)申請超過期權(quán)持倉量。結(jié)算時(shí)按照會服提交的申請順序，從后到前處理，直至可用的期權(quán)持倉處理完畢。


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