中國信貸風險專題分析報告2013年第18期：變局下的＂錢荒＂之傷：流動性風險管理預警與應對策略

 
第一章  初探商業(yè)銀行流動性風險管理 
一、基本概念 
（一）流動性概念 
（二）流動性風險概念 
（三）流動性風險管理概念 
二、商業(yè)銀行流動性風險分類及表現(xiàn)形式 
（一）商業(yè)銀行流動性風險分類 
（二）商業(yè)銀行流動性風險表現(xiàn)形式 
三、影響商業(yè)銀行流動性風險的主要因素 
（一）系統(tǒng)方面的影響因素 
（二）非系統(tǒng)方面的影響因素 
四、商業(yè)銀行流動性風險生成機制 
（一）商業(yè)銀行流動性風險的內(nèi)生機制 
（二）商業(yè)銀行流動性風險的外生機制 
（三）商業(yè)銀行流動性風險的轉(zhuǎn)化機制 
五、商業(yè)銀行流動性風險傳導機制 
（一）商業(yè)銀行流動性風險在銀行同業(yè)拆借市場傳遞 
（二）銀行同業(yè)市場流動性風險由同業(yè)拆借市場向股市、債市傳遞 
（三）銀行同業(yè)市場流動性風險進一步向票據(jù)、理財市場傳遞 
（四）銀行惜貸，流動性風險波及實體經(jīng)濟 
六、研究商業(yè)銀行流動性風險管理的重要意義 

第二章  我國商業(yè)銀行流動性風險管理現(xiàn)狀 
一、我國商業(yè)銀行流動性風險管理現(xiàn)狀 
（一）流動性較6月好轉(zhuǎn)，但流動性依然偏緊且不斷波動 
（二）流動性比例下降，大型商業(yè)銀行與城商行超額備付率下降 
（三）商業(yè)銀行存款流出壓力大，新增貸款增長緩慢 
（四）存貸比不斷上揚，流動性承壓 
（五）不良貸款上揚，計提貸款損失準備削弱流動性 1
二、影響我國商業(yè)銀行流動性的主要監(jiān)管政策 
（一）《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》 
（二）《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》過渡期安排相關事項通知 
（三）《巴塞爾協(xié)議Ⅲ》 
（四）《商業(yè)銀行杠桿率管理辦法》 
（五）《中國銀行業(yè)實施新監(jiān)管標準的指導意見》 
（六）《商業(yè)銀行流動性風險管理辦法》（試行） 
三、我國商業(yè)銀行流動性風險發(fā)展趨勢 
（一）宏觀經(jīng)濟資金面或?qū)?ldquo;緊平衡” 
（二）商業(yè)銀行流動性風險管理壓力加大 

（三）商業(yè)銀行展開金融創(chuàng)新改善流動性的概率增加 
第三章  商業(yè)銀行流動性風險案例分析 
一、國外商業(yè)銀行流動性風險案例 
（一）美國大陸伊利諾銀行流動性危機 
（二）英國北巖銀行大規(guī)模流動性危機 
二、國內(nèi)商業(yè)銀行6月“錢荒”流動性風險案例 
（一）6月“錢荒”事件分析 
（二）6月“錢荒”事件以來主要流動性監(jiān)管動態(tài) 
（三）“錢荒”進入第二季 

第四章  我國商業(yè)銀行流動性風險防范建議 
一、商業(yè)銀行流動性風險管理流程 
（一）整體架構(gòu)的設計 
（二）設置流動性容忍度等級和限制 
（三）量化和實施流動性風險管理的具體手段 
二、商業(yè)銀行流動性風險管理方法 
（一）資產(chǎn)負債管理 
（二）現(xiàn)金流量管理 
（三）壓力測試及情景分析 
（四）差距分析 
（五）應急計劃 
三、商業(yè)銀行重要流動性風險指標監(jiān)測 
（一）與《巴塞爾協(xié)議III》相關的流動性風險監(jiān)測指標 
（二）《商業(yè)銀行風險監(jiān)管核心指標》與《商業(yè)銀行法》流動性指標 
（三）其它重要流動性風險監(jiān)測指標 
四、商業(yè)銀行流動性風險防范措施 
（一）完善決策層面的風險預警機制 
（二）轉(zhuǎn)變“央行兜底”的思維，加強自身流動性和資產(chǎn)負債管理 
（三）找準商業(yè)銀行流動性風險管理的著力點 
（四）實行流動性供給多元化策略，加強金融創(chuàng)新與中間業(yè)務管理